Pioniere der quantitativen Finanzanalyse
Seit 2018 entwickeln wir bahnbrechende Methoden zur Finanzmodellierung, die komplexe Marktdynamiken in verständliche Erkenntnisse verwandeln. Unsere Forschung verbindet mathematische Präzision mit praktischer Anwendbarkeit.
Unsere Forschungsmethodologie
Wir nutzen hybride Modellierungsansätze, die traditionelle Finanztheorie mit modernen Machine-Learning-Techniken kombinieren. Unsere Algorithmen analysieren Marktmuster über mehrere Zeiträume hinweg und identifizieren dabei Anomalien, die herkömmliche Modelle übersehen.
- Stochastische Differentialgleichungen für Volatilitätsmodellierung
- Monte-Carlo-Simulationen mit adaptiven Stichprobenverfahren
- Bayesianische Inferenz zur Parameterunsicherheit
- Neuronale Netzwerke für nichtlineare Marktbeziehungen
- Risikodekomposition auf Portfolioebene
Durchbrüche in der Finanzmodellierung
Adaptive Risikomodelle
Unsere proprietären Modelle passen sich automatisch an veränderte Marktbedingungen an. Sie erkennen Regime-Wechsel 40% früher als herkömmliche VaR-Modelle und reduzieren dabei Fehlalarme um durchschnittlich 25%.
Multivariate Zeitreihenanalyse
Durch die Integration von Makroökonomischen Indikatoren, Sentiment-Daten und technischen Faktoren schaffen wir mehrdimensionale Prognosemodelle. Diese berücksichtigen Korrelationsveränderungen in Krisenzeiten.
Liquiditätsrisiko-Framework
Wir haben ein neuartiges Framework entwickelt, das Liquiditätskosten in Echtzeit schätzt. Es kombiniert Orderbook-Daten mit historischen Spread-Mustern und berücksichtigt dabei Marktmikrostruktur-Effekte.
Forschungsleitung
Unser interdisziplinäres Team vereint Expertise aus Mathematik, Wirtschaftswissenschaften und Informatik
Dr. Marlene Hoffmeister
Leiterin Quantitative Forschung
Promovierte Mathematikerin mit Spezialisierung auf stochastische Prozesse. Entwickelte 2023 unser Framework für adaptive Volatilitätsmodellierung. Zuvor Forschung am Max-Planck-Institut für komplexe Systeme und Goldman Sachs Quantitative Strategies.
Prof. Dr. Katharina Steinbach
Direktorin Methodenentwicklung
Ehemalige Professorin für Ökonometrie an der Goethe-Universität Frankfurt. Ihre Forschung zu Regime-Switching-Modellen wurde in führenden Finance-Journals publiziert. Berät die EZB zu systemischen Risiken und leitet unsere Grundlagenforschung.